من البولنجر باند نظام ٪ ب

من البولنجر باند نظام٪ ب واحد سيلة شعبية لبناء نظام الارتداد يعني هو استخدام البولنجر باند لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. قاموا بتسجيل أنظمة بسيطة تقوم على البولنجر باند والمتغير٪ ب النتائج التي تظهر يصل الى 75٪ من الصفقات تعود الأرباح. حول النظام يستخدم هذا النظام في البولنجر باند٪ ب مؤشر لتحديد متى يصبح السوق يصل تتجه ذروة البيع مؤقتا. يفترض النظام أن السوق في الاتجاه الصعودي الذي هو ذروة البيع مؤقتا من المرجح أن يعود إلى اتجاهه الصعودي بسرعة. النظام لديه اثنين من المتطلبات التي يتعين الوفاء بها من أجل الشروع في صفقة شراء. أولا، يجب أن السوق يتداول فوق في 200 يوم المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA). هذا هو كيف يمكن للنظام يعزل التداول للأسواق الوحيدة التي هي حاليا في اتجاهات تصاعدية. ثانيا، يجب على أسواق٪ ب إغلاق أدناه 0.2 لمدة ثلاثة أيام على التوالي. هذا هو مكون من مكونات النظام الذي يحدد حالة التشبع في البيع. وحالما يتم استيفاء هذه الشروط، وهما نظام يحدد موقف طويلة على نهاية اليوم الثالث. نقطة الخروج عن هذا النظام عندما يغلق المؤشر٪ ب 0.8 أعلاه، مما يشير إلى حالة التشبع في الشراء. ويمكن أيضا أن يتم تداول هذا النظام على الجانب القصير باستخدام الظروف المعاكسة. بالنسبة لأولئك الصفقات، فإن السوق أن يكون التداول ما دون المتوسط ​​المتحرك 200 يوم وبعد ذلك يغلق مع٪ ب 0.8 أعلاه لمدة ثلاثة أيام متتالية. عندئذ يشغل منصب قصيرة حتى أغلقت٪ لب 0.2 أدناه. هناك أيضا نسخة أكثر عدوانية من هذا النظام الذي يضاعف من المواقف، إذا أغلق السوق مع٪ ب 0.2 أدناه على أي أيام إضافية في حين عقد صفقة شراء. عكس هذا يعمل لصالح الجانب القصير أيضا. قواعد التداول الذهاب لونغ عندما: سعر & GT؛ 200 يوم SMA يغلق٪ ب 0.2 أدناه لمدة ثلاثة أيام متتالية الذهاب قصيرة عندما: السعر العلامة & lt؛ 200 يوم SMA ٪ ب يغلق فوق 0.8 لمدة ثلاثة أيام متتالية خروج طويل عندما: ٪ ب يغلق فوق 0.8 خروج قصيرة عندما: يغلق٪ ب 0.2 أدناه Backtesting نتائج الصفقات طويلة تم اختبار هذا النظام عبر صناديق الاستثمار المتداولة والعشرين من بدايتها حتى نهاية عام 2008. وخلال ذلك الوقت، قدمت تلك الصناديق المتداولة ما مجموعه 1014 إشارات التداول الجانب طويلة، وهو حجم كبير العينة. على تلك الصفقات، أنتج نظام معدل فوز 76.5٪ ونسبة 0.70 الربح. هذا يدل على أن النظام العام قد عاد نتائج مربحة. كان متوسط ​​طول التجارة 4.2 أيام، لذلك هذا هو بالتأكيد ليس نظاما المدى الطويل. انتاج النسخة عدوانية من العصابات٪ في النظام ب باند نتائج أفضل. فقد ارتفع معدل الفوز على 80.7٪ وكذلك زاد من نسبة الأرباح إلى 0.91. عند تداول واسع ومستقر ETF SPY، تسجيل النظام 111 الصفقات. من تلك الصفقات، كانت 82٪ مربحة وكان نسبة الربح 0.79. استخدام الإصدار العدوانية على الجاسوس، كان نظام مربحة 85.6٪ من الوقت مع نسبة ربح قدره 0.95. الصفقات قصيرة نشر نظام نتائج مماثلة على الجانب الصفقات قصيرة على مدى تلك الفترة الزمنية نفسها. انها اشارت 606 الصفقات قصيرة، والتي أنتجت معدل فوز 70.1٪ ونسبة الأرباح من 0.95. كان إصدار العدوانية نفس التأثير على الجانب القصير كما رفع معدل الفوز على 75.4٪ وقفزت نسبة الأرباح إلى 1.34. تحليل نظام مثل معظم أنظمة الارتداد متوسط، ونظام٪ ب البولنجر باند تنتج نسبة فوز مؤثرة جدا. فإنه يأخذ الأرباح الصغيرة من الأسواق تتجه بسرعة. ومع ذلك، مثل أنظمة يعني الارتداد أخرى كنت قد كتبت عنها، هناك خطر هائل من الخراب استنادا إلى الجانب السلبي مفتوح في أي موقف معين. من الناحية المثالية، ونحن يمكن ضبط هذا عن طريق إضافة لوقف الخسائر الأولية لكل موقف، ولكن نحن بحاجة أولا لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر على النتائج الإجمالية. فمن الممكن أنه في حين أن وقف الخسائر الحصول على نظام خروج من التجارة التي تقضي بها في نهاية المطاف، ولكن كم من الصفقات فإنه يتوقف أيضا إلى أن سيذهب في نهاية المطاف إلى تحويل مربحة؟ أحد الجوانب الإيجابية لهذا النوع من النظام هو أنه للخروج من السوق في كثير من الأحيان مما هو عليه في السوق. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما اذا كنا يمكن أن تحسن على النتائج من خلال وجود نظام التجارة نمط آخر أو حتى الاستثمار في الأصول منخفضة المخاطر بينما هو الخروج من السوق. أمثلة التداول تطبيق نظام البولنجر باند٪ B للتجسس يوميا. إلقاء نظرة على الرسم البياني SPY الحالي، يمكننا أن نرى أن هذه الاستراتيجية قد استمر في أداء جيدا هذا العام. سعر تم تداول فوق المتوسط ​​المتحرك 200 يوم على مدار السنة، ويمكننا أن نرى بوضوح ثلاث عمليات مربحة أن النظام كان سيجعل. في أواخر فبراير، تظهر٪ لب لإسقاط أدناه 0.2 لمدة ثلاثة أيام على الأقل. هذا من شأنه أن يكون مؤشرا على موقف طويلة في حدود 147 التي كانت مغلقة لجني الأرباح بعد بضعة أيام في نطاق 153. وحدث نفس الشيء في نهاية أبريل. قد استهلت هذه التجارة في نطاق 154 و قد تم خرجت حول 158 بعد أيام قليلة. في يونيو، يمكننا أن نرى مثالا جيدا لكيفية هذا النظام سوف اختبار الأعصاب من أي شخص التداول عليه. انخفضت ب٪ 0.2 أدناه لبضعة أيام في أوائل يونيو التي من شأنها أن تسبب في سعر الشراء حوالي 162. وفي نهاية يونيو، النظام قد زال لم يتم العثور على نقطة خروج وكانت سوق تداول منخفضة تصل إلى 157. وفي وقت مبكر يوليو،٪ وب بالرصاص في النهاية الماضي 0.8 وسيكون النظام قد خرجت من موقف حول حق التعادل. البولنجر باند وقد وضعت البولنجر باند من قبل التاجر الفني الشهير، جون بولينجر. العصابات هي تمثيل رسومي من الانحرافات المعيارية من المتوسط ​​المتحرك. المتغيرات القياسية المستخدمة في البولنجر باند على معدل 20 يوما المتحرك البسيط و2 الانحرافات المعيارية من ذلك المتوسط. الهدف من البولنجر باند هو توفير منظور ما هو أعلى مستوى معقول أو منخفضة فيما يتعلق بمتوسط ​​سعر. ٪ ب هو مشتق من البولنجر باند التي يظهر فيها السعر النسبي للفرق. سوف تكون قيمته 0 عندما يكون السعر يتداول في الشريط السفلي، وسوف تكون قيمته 1 عندما يكون السعر يتداول في الشريط العلوي. ويحسب بقسمة الفرق بين السعر والفرقة أسفل بواسطة الفرق بين الفرق العلوية والسفلية. ٪ ب = (سعر أقل الفرقة) / (الشريط العلوي الشريط السفلي) والنتيجة هي مؤشر متذبذب أن يقدم رؤية لسوق الراهن الشراء أو البيع.